انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران
Authors
Abstract:
مجموعه های چند منظوره فازی نیاز به داده های دقیق را جهت تصمیم گیری کاهش می دهند. تحلیل پوششی داده ها چارچوبی تئوریک برای تحلیل عملکرد و اندازه گیری کارایی است. مجموعه فازی باعث افزایش کاربرد تحلیل پوششی داده ها میگردد. سنجش کارایی شرکت ها با کمک تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان راه کاری به سرمایه گذاران در انتخاب شرکت جهت سرمایه گذاری کمک نماید. در این پژوهش مشکل انتخاب پرتفوی فازی در یک چارچوب چند منظوره مورد بررسی قرار می گیرد. مدلی جامع برای انتخاب پرتفوی چند منظوره در محیط فازی با استفاده از مدل نیمه واریانس میانگین و مدل آنالیز توسعه اطلاعات با بازده مقطعی ارایه شده است. داده ها از 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده فازی ذوزنقه ای از 40 ورقه بهادار و داده های مورد نیاز برای ورودی ها و خروجی تحلیل پوششی دادهها از صورت های مالی شرکت ها از ابتدای سال 1396 تا انتهای سال1396بدست آمد. 16پارامتر مالی مورد استفاده قرار گرفت. نسبت شارپ، مدل بازده مقطعی در چارچوب نسبت شارپ و الگوریتم کرم شب تاب چند منظوره برای حل مدل بهینه سازی سهام چند منظوره توسعه داده و استفاده گردید. تجزیه و تحلیل با نرم افزار متلب انجام شد. نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این پژوهش برای انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی نسبت به سایر روش ها مناسب تر بوده و برای تحلیل عملکرد، کارایی و به انتخاب شرکت جهت سرمایه گذاری نتایج بهتری را ارائه می دهد.
similar resources
مقایسه‌ی مدل‌های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران*
full text
بررسی توانایی مدل‌های تک شاخص شارپ و تحلیل پوششی دادهها در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش توانایی مدل‌های شارپ و تحلیل پوششی دادهها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های حاضر در بورس می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می‌باشد (راعی و همکاران، 138...
full textاستفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر گزارشگری مالی
تحلیل پوششی داده ای دامنه گسترده ای از مدل های بهینه سازی ریاضی است که برای سنجش کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های متجانس با ورودی ها وخروجی های مشابه به کار می رود. این مدل مجموعه ای از اوزان را برای متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد تصمیم گیری به دست آورده وبر اساس آن کارایی نسبی هر واحد را محاسبه می کند. هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک پوششی داده ها (DEA) و مدل بی – سی - سی با ماهیت خروجی برای مح...
full textانتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی توافقی در بورس اوراق بهادار تهران
تاکنون مدل‌های مختلفی در زمینه انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه‌گذاران، ارائه‌شده است. اکثر قریب به اتفاق این مد‌ل‌ها در نهایت با ارائه مجموعه‌ای از پرتفوی‌های موجود در مرز‌کارا، فرآیند انتخاب را به پایان می‌رسانند و در بهترین حالت در ادامه فرآیند، با استخراج تابع مطلوبیت با توجه به ترجیحات سرمایه‌گذار از طریق گفتگوهای تعاملی تا حد امکان پرتفوی بهینه را متناسب با موقعیت‌های مالی و ویژگی‌های رفتا...
full textارائه مدل تحلیل پوششی داده‌های مبتنی بر زمان در تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
full text
انتخاب پرتفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (dea)
سرمایه گذاران برای بدست آوردن بازدهی مناسب و دوری از ریسک در بازار سرمایه، اقدام به تشکیل پرتفوی می نمایند. برای تعیین این پرتفوی می توان از روش های مختلفی استفاده نمود. یکی از این روش ها استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، در بین همه شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 تا 1388 که سال مالی آن ها به...
My Resources
Journal title
volume 10 issue 41
pages 338- 365
publication date 2019-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023